Биржевые комиссии: почему ваш сеточный бот работает на биржу, а не на вас

Знаете, что объединяет большинство начинающих пользователей сеточных ботов? Они смотрят на красивую статистику — десятки закрытых сделок, аккуратные зелёные циферки прибыли по каждой, график эквитиползёт вверх. Красота! А потом заглядывают в реальный баланс и понимают: что-то здесь не сходится.

Я наблюдал эту ситуацию десятки раз. Человек приходит в чат поддержки: “Бот показывает +5% прибыли, а баланс вырос всего на 2%. Это баг?” Нет, не баг. Это просто комиссии съели добрую половину заработанного. И чем агрессивнее настроена сетка, тем больше денег утекает в карман биржи.

Проблема в том, что комиссии выглядят безобидно. Ну подумаешь, 0.1% с сделки — копейки! Но когда ваш бот делает 200 сделок в месяц, эти копейки превращаются в ощутимую сумму. Давайте разберёмся, как устроена эта система и что можно сделать, чтобы не кормить биржу своими кровными.

Невидимый налог на каждое движение

Биржевые комиссии коварны своей незаметностью. Они не бьют вас по голове одной большой суммой — нет, они потихоньку откусывают по кусочку от каждой сделки. Продали монету за $100? Получили $99.90. Купили обратно? Потратили $100.10 вместо ровной сотни. Разница микроскопическая, но она накапливается.

Особенно больно это бьёт по сеточным стратегиям с частыми сделками. Представьте бота, который ловит колебания по 0.4%. Звучит разумно, правда? Но если суммарная комиссия на вход-выход составляет 0.2%, то чистая прибыль с каждой сделки всего 0.2%. Половина заработанного улетает в никуда.

А теперь добавьте сюда проскальзывание — ту самую разницу между ожидаемой ценой исполнения и реальной. На волатильных парах оно может легко съесть ещё 0.05-0.1%. В итоге из запланированных 0.4% прибыли остаётся жалкий огрызок, а то и вовсе получается минус.

Я видел ботов, которые формально закрывали 90% сделок в плюс, но по факту сливали деньги из-за того, что комиссии не были учтены в настройках. Бот покупал с отступом 0.2%, продавал с профитом 0.3%, но после вычета всех издержек уходил в минус. Математика простая, но почему-то многие об этом забывают.

Две цены вместо одной

Вот что удивляет новичков: оказывается, комиссия за одну и ту же операцию может различаться в два раза в зависимости от типа ордера. Звучит как развод, но на самом деле логика есть.

Биржа делит всех трейдеров на две категории. Первые — мейкеры — выставляют лимитные ордера с отступом от текущей цены и терпеливо ждут исполнения. Их заявки пополняют биржевой стакан, делают рынок более ликвидным. За это биржа говорит спасибо в виде сниженной комиссии.

Вторые — тейкеры — хотят купить или продать прямо сейчас по текущей рыночной цене. Они забирают ликвидность из стакана, и биржа берёт с них больше. Иногда разница достигает 100% — мейкер платит 0.05%, а тейкер 0.1%.

Казалось бы, сеточные боты по определению работают как мейкеры — они же выставляют лимитники. Но дьявол в деталях. Если ваш отступ от рыночной цены слишком маленький, скажем, 0.02%, может случиться неприятность. Пока ордер летит от вашего компьютера к серверу биржи (это миллисекунды, но на криптовалютном рынке и они важны), цена может дёрнуться. И ваш “лимитный” ордер вдруг исполняется как рыночный, со всеми вытекающими.

Результат? Вместо комфортных 0.05% вы платите 0.1%, и вся экономия летит к чертям. На одной-двух сделках это незаметно, но когда бот крутится месяц и делает сотни операций, разница становится ощутимой.

Поэтому опытные настройщики ботов никогда не ставят микроскопические отступы. Минимум 0.05%, а лучше 0.1% от текущей цены — только так можно гарантировать, что ордер действительно попадёт в стакан и не исполнится мгновенно.

Более подробно о типах ордеров читайте в нашей статье.

Токены-выручалочки

А вот это по-настоящему полезная фишка, о которой почему-то не все знают. Крупные биржи выпускают собственные токены и дают скидку тем, кто платит комиссии в этих токенах. Причём скидка не символическая — реальные 25%.

Binance предлагает BNB, Gate.io — GT, Bybit — BIT. Схема работает везде одинаково: покупаете немного токенов, закидываете на торговый счёт, включаете галочку в настройках — готово. Теперь при каждой сделке биржа автоматически списывает комиссию в своих токенах со скидкой.

Давайте посчитаем реальную экономию. Стандартная ставка тейкера на Binance — 0.1%. С использованием BNB — 0.075%. Вроде мелочь, но умножьте на объёмы. Если ваш бот крутит $10,000 в месяц, без BNB вы заплатите $100 комиссий. С BNB — $75. Сэкономленные $25 могут не впечатлять, но за год это $300. А если объёмы больше — пропорционально растёт и экономия.

Единственная засада — токены нужно периодически докупать. Бот работает, комиссии списываются, баланс токенов тает. Закончится — биржа молча переключится на стандартную ставку без скидки. Поэтому раз в месяц стоит заглянуть в настройки и пополнить запас. На активную торговлю хватает токенов долларов на 20-30.

Некоторые боятся, что токен биржи упадёт в цене и скидка не окупится. Теоретически возможно, но на практике это не проблема. Вам не нужно держать половину депозита в BNB — достаточно небольшого буфера на месяц-два. Даже если токен просядет на 30%, потери составят пару-тройку долларов, что несравнимо с экономией на комиссиях.

Считайте заранее, а не потом

Главная ошибка новичков — они запускают бота с красивыми настройками, не посчитав экономику. Шаг сетки 0.3% выглядит разумно, бот будет часто торговать и ловить движения. Только вот при комиссии 0.15% на полный цикл (вход-выход) чистая прибыль составит всего 0.15%. Половина заработанного уходит бирже.

А если учесть, что не все сделки закроются точно по плану (будет проскальзывание, будут форс-мажоры), реальная прибыль может оказаться ещё меньше. Или вообще превратиться в убыток при неудачном стечении обстоятельств.

Поэтому перед запуском всегда делайте простой расчёт. Узнайте свою комиссию на бирже (с учётом скидки через нативный токен, если используете). Умножьте на два — нужно заплатить и при покупке, и при продаже. Полученную цифру умножьте минимум на три — это и будет адекватный минимальный шаг сетки.

Платите 0.075% за сделку? Суммарно на цикл выходит 0.15%. Умножаем на три — получаем 0.45%. То есть шаг сетки не должен быть меньше 0.45%, а лучше 1% для запаса прочности. Только тогда каждая сделка гарантированно принесёт прибыль после вычета всех издержек.

Да, с таким шагом бот будет срабатывать реже. Но зато каждая сделка будет осмысленной и прибыльной. Лучше сделать 50 хороших сделок, чем 200 посредственных, половина из которых работает на биржу.

Сеточная торговля это не волшебная таблетка для быстрого обогащения. Это методичная работа, где важна каждая деталь. И комиссии — одна из ключевых деталей, которую нельзя игнорировать. Учтите их правильно на старте, и через месяц-два увидите реальный результат, а не красивые цифры в статистике бота при пустом балансе.